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2023-05-05 22:42怎么樣才能判斷題干中說的2%是TE還是TEV呀？如果是百分比就是TEV，否則就是TE？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-06 10:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果題干談到的是risk budget，那么這里的TE指的是分子的return之間的差值。
如果是performance，那么TE指的是分母σ之間的差值。
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