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2023-05-06 10:11問(wèn)題在圖片中，為什么可以直接用39.6??0.6的三次方
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-06 10:27
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同學(xué)你好，這是歐式看漲期權(quán)，不需要考慮中間節(jié)點(diǎn)的價(jià)值，只有最上面那一只39.6這個(gè)價(jià)值需要加入計(jì)算，其他都是0，只需要把39.6這個(gè)折現(xiàn)到0時(shí)刻就是期權(quán)的價(jià)值了，總共是三步二叉樹(shù)，概率相乘就是三次都上漲的概率，就是0.6的三次方，折現(xiàn)也是按照你寫的公式折現(xiàn)的，只不過(guò)其他分叉都是0就省略了。、
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