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2023-05-07 00:28abcd解釋一下謝謝
所屬：FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2023-05-11 09:50
該回答已被題主采納
請(qǐng)注意，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的調(diào)研，現(xiàn)在巴塞爾協(xié)議的框架對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是足夠的。因此不需要添加額外的分類(lèi)到傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型中去。氣候風(fēng)險(xiǎn)是作為一種風(fēng)險(xiǎn)因素以某種影響渠道方式影響傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的。對(duì)于氣候風(fēng)險(xiǎn)本身可以分為急性物理風(fēng)險(xiǎn)、慢性物理風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)結(jié)論在文章“Climate-related risk drivers and their transmission channels”中，并且講義一開(kāi)始的summary倒數(shù)第二個(gè)結(jié)論就提到了“The report concludes that traditional risk categories used by financial institutions and reflected in the Basel Framework can be used to capture climate-related financial risks.”
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