周同學(xué)
2023-05-10 10:26老師你好，D選項(xiàng)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么不能分散掉呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-10 14:24
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，long/short equity策略不是為了減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，恰恰相反，這個(gè)策略是為了減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（也就是beta值），尋找兩個(gè)證券之間的錯(cuò)誤定價(jià)的部分，在long/short equity中賺取收益。所以這個(gè)策略承擔(dān)了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并從中賺取收益。
0
0
0
0
