歡同學(xué)
2023-05-10 14:04如果想問(wèn)真實(shí)VAR跟linear VAR的關(guān)系該怎么個(gè)問(wèn)法呢?這題我就理解成比較切線跟真實(shí)的關(guān)系了(類似久期估計(jì)價(jià)格與真實(shí)價(jià)格)
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-11 15:31
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同學(xué)你好,這里是對(duì)比delta normal和delta gamma的精確度,考慮二階導(dǎo)之后是更加精確了。問(wèn)法大概就是與真實(shí)的VAR相比,delta normal VAR的大小。
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追問(wèn)
真實(shí)VAR是怎么求出來(lái)的?VAR好像沒(méi)有在哪里講過(guò)切線圖對(duì)比真實(shí)值跟用一階/二階的大小關(guān)系吧?
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追答
同學(xué)你好,真實(shí)VAR是會(huì)直接給出來(lái)的,一階表示delta,二階表示gamma
