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2023-05-13 08:02老師,我們這里怎么判斷出是買(mǎi)BRL而不是CAD呢?還有賣(mài)的情況嗎?賣(mài)的情況怎么看?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-05-13 14:58
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你好
這里買(mǎi)賣(mài)一定是用一方的ask price買(mǎi),去另一方的bid price賣(mài)
所有一共應(yīng)該有兩條路徑
不過(guò)本題中dealer只給了bid price, 于是只剩下一條路徑,即在interbank mkt用ask price買(mǎi)入,去dealer用bid price賣(mài)出,此時(shí)如果前者小于后者,則存在套利機(jī)會(huì)。
我們看數(shù)字,interbank mkt的ask price是0.5141, dealer的bid price是0.5250,顯然是有套利機(jī)會(huì)的。
因?yàn)樨泿艑?duì)的表示方式是CAD/BRL, 根據(jù)報(bào)價(jià)做的買(mǎi)和賣(mài)都是針對(duì)分母貨幣,于是應(yīng)該在interbank mkt買(mǎi)入BRL,成本是0.5141, 然后去dealer賣(mài)出BRL, 價(jià)格是0.5250
