少同學
2023-05-13 21:34請問老師可以單獨講解一下這幾個選項嗎？有點沒懂
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-16 15:10
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同學你好，這里的A說的是對的，它說Quadratic programming允許通過參數(shù)估計進行風險控制，但通常需要從市場數(shù)據(jù)中估計的輸入比其他方法所需要的多得多。這個說法沒問題，就是他的描述。
B說的The screening technique provides superior risk control，這個錯了，最強的風險控制是Quadratic programming。
C選項說stratification通過高配低風險的，低配高風險來控制風險。這個是錯的，這個方法完全沒用到這種控制。
D選項說的是，linear programming technique用選擇最低的積極風險來控制風險，這個也不對，linear programming technique引入更多的風險控制維度，并確保投資組合接近所有這些維度的基準。而不是選擇最低積極風險來控制。
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