Janice
2023-05-17 22:02老師您好，請(qǐng)問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個(gè)月時(shí)支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計(jì)利息為什么還是按照7000均分2個(gè)月，而不是剩下6個(gè)月應(yīng)付3500均分2個(gè)月呢？怎么理解應(yīng)計(jì)利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個(gè)點(diǎn)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-22 09:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以上截圖可以轉(zhuǎn)換一下形式，然后就好理解了
coupon指的是每一個(gè)付息日支付的利息
AI（accrued interest，應(yīng)計(jì)利息）指的是上一個(gè)付息日 至 當(dāng)下時(shí)間點(diǎn) 累計(jì)的 應(yīng)該支付 但是沒有支付的coupon，目的是為了報(bào)價(jià)，AI它要加在clean price上
AI相當(dāng)于是coupon拆出來一部分
持有收益（PVC或者FVC）是考慮了合約期間所有的coupon收益
AI0是老師給省去了，因?yàn)閯倓偘l(fā)行債券，0時(shí)刻AI0=0
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