丘同學(xué)
2023-05-18 15:05為什么說SMA比AMA法,因為使用了historical loss data所以sensitive低?兩個方法都是使用了歷史損失數(shù)據(jù),只是使用方式不同,一個是LDA+卷積一個是函數(shù)
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1個回答
Michael助教
2023-05-19 16:46
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學(xué)員你好,
D選項中使用歷史損失數(shù)據(jù)作為未來損失敞口預(yù)測的是AMA,SMA雖然也用到了歷史損失數(shù)據(jù),但是更多的是它同來作為對資本金的懲罰。從對于損失數(shù)據(jù)的敏感度來說,AMA更加敏感。
