Robyn
2023-05-19 11:29第三題,為什么short position下,用更高價格展倉反而roll return是正的?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2023-05-19 14:15
該回答已被題主采納
同學你好,long position和short position在price return以及roll return的正負號是相反的,因為展倉的頭寸本身就是反的。比如正常的long position在contango的時候,roll return為負,那么在short position時就變成負的了,絕對值不變。
