Jerry
2023-05-19 11:34請問老師MOCK 1中的case 10第39題,我的計算過程是這樣的,是否正確?是不是站在short方計算total return時和站在long方計算,其唯一的區(qū)別就在于要在price return和roll return前面加一個負號,其他都是一模一樣的? 但是我看題目給的答案中,關(guān)于price return的計算,其分母除的是23.720,和我的計算不一樣,但是算出來的結(jié)果四舍五入又能選出正確答案,這個讓我有點費解。
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1個回答
Johnny助教
2023-05-19 21:20
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同學你好,這道題答案有些問題。Short position的price return和roll return的正負號是和傳統(tǒng)的long position相反的,但絕對值不變。不過在本題中,price return的分母應該是23.865才對,你的做法是正確的
