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2023-05-22 14:42本題，老師是否可以錄一個(gè)講解視頻，完全聽(tīng)不懂，看不懂啊。謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-22 16:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這邊我先回答一下你的問(wèn)題，看你還有哪些有疑問(wèn)的，我再跟老師反饋哈
A選項(xiàng)說(shuō)的是模型1的缺點(diǎn)是短期利率可能為負(fù)，這個(gè)是對(duì)的，由于模型1沒(méi)有drift項(xiàng)，當(dāng)ε為-1時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)利率的問(wèn)題
B選項(xiàng)說(shuō)的是模型1一直都是完美平坦的，包括長(zhǎng)期的。這個(gè)也是錯(cuò)的，模型1長(zhǎng)期的圖形是一個(gè)下降的圖形，并非完美平坦的
C選項(xiàng)說(shuō)的是模型2總是能容納一個(gè)向上的利率期限結(jié)構(gòu)，這個(gè)也是對(duì)的，由于有drift項(xiàng)，模型2確實(shí)是一直上升。
D選項(xiàng)說(shuō)的是，模型2是均衡模型而不是無(wú)套利模型。這個(gè)也是對(duì)的，因?yàn)樗膁rift項(xiàng)并不會(huì)隨著市場(chǎng)變動(dòng)而變動(dòng)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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