陳同學(xué)
2023-05-24 00:51Basel1、2與FRTB對(duì)比
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-24 10:00
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學(xué)員你好,這個(gè)差異還是很大的。
BASEL 1和Basel 2都是針對(duì)于所有風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的,但是FRTB只是針對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此,F(xiàn)RTB不是正式的basel規(guī)定,目前只是一個(gè)修正草案,擬定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的VaR值換成97.5%的ES。
