趙同學
2023-06-11 16:18最后一問,不理解為什么用t分布就是敏感性分析了。?
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1個回答
Simon助教
2023-06-11 19:11
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同學,下午好。
t分布相對于正態(tài)分布而言是低峰肥尾的,比如模擬一只股票的收益率,我先假定了這只股票的收益率服從正態(tài)分布,然后我發(fā)現了這只股票的收益率其實并不滿足正態(tài)分布,發(fā)生極端損失的概率較高,應該用一個有偏肥尾的分布來代替正態(tài)分布。所以我將正態(tài)分布的假設換為了有偏的t分布,來重新模擬股票的收益率。在這個過程中,我只改變了分布這一個變量,所以是敏感性分析。
