歡同學
2023-06-28 09:24平方根法則只是要求數(shù)據(jù)IID，不要求必須均值=0，所以這題如果直接按照年化數(shù)據(jù)算求出年化的VAR ,再整體除以根號252，為什么不對？而且解析里的均值是要除以天數(shù)，我有個疑問，年化均值跟一天的均值什么關(guān)系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應該除以天數(shù)吧？
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1個回答
Will助教
2023-06-28 10:38
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同學你好，第一個問題，平方根法則要求數(shù)據(jù)獨立同分布并且要求均值為0，均值不為0是不能用平方根法則的，具體的推導過程老師上課視頻有講過。這里我們就當結(jié)論記住就好了。
第二個問題，因為我們每年的交易日只有252天，因此我們就是將年化的除以交易日得到的每個交易日的均值。
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追問
具體推導過程是在1級講的還是2級的哪里呀？
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追答
同學你好，在二級市場的強化部分第一個視頻，應該有講到過有對VAR值使用平方根法則內(nèi)容，同學可以去看看。
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