野同學
2023-07-23 11:22老師，題干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風險，怎么理解呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-24 09:52
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同學你好，你的第一個問題的理解是正確的。第二個問題，簡單來說就是如果我的抵押品沒有違約，那么這一系列的交易過程就是完美對沖的，包括信用風險。
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