王同學
2023-07-26 18:36老師,講這里第三點時,板書上Sharpe ratio的分母,一個是portfolio的標準差,一個是(portfolio減risk-free rate)的標準差,這兩個怎么能相等呢?
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1個回答
Simon助教
2023-07-27 09:23
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同學,上午好。因為risk-free rate的標準差等于0,所以(portfolio減risk-free rate)的標準差就是portfolio的標準差。
