以同學(xué)
2023-08-01 20:38excess spread實(shí)際上是spread導(dǎo)致的收益為什么不叫spread return？叫excess spread過(guò)于抽象了
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-02 10:10
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同學(xué)，上午好。excess spread也可以叫excess spread return的。然后expected excess return是在excess spread基礎(chǔ)上考慮了違約。
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追問(wèn)
那下面那個(gè)公式不就應(yīng)該是E（excess return）= spead -effspreadDur*deltaspread - pog*lgd
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追答
同學(xué)，上午好。對(duì)的，應(yīng)該是E(excess return)，但這部分內(nèi)容出自原版書，書上對(duì)expected excess return的公式就是這樣寫的。
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