王同學(xué)
2023-08-08 17:58老師，這里第二段說MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
老師，這里第二段說MCS fits a multivariate normal distribution, which fails to account for negative skewness and fat tails. 即蒙特卡洛模擬是一個(gè)正態(tài)分布。但不是說蒙特卡洛模擬的分布是假設(shè)的嗎？可以是正態(tài)分布也可以不是正態(tài)分布
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-08 18:25
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同學(xué)，上午好。蒙特卡羅模擬可以假設(shè)任何分布，但在這里，是在蒙特卡洛模擬中使用多元分布（multivariate distribution），如果是多元分布，就限制是正態(tài)分布。如果不使用多元分布，那么就可以是任何分布假設(shè)。二者不矛盾
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