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2023-08-11 13:39看題目回復(fù)里有的老師說(shuō)David li coupla是兩個(gè)分部以及一個(gè)相關(guān)系數(shù)，有的老師又說(shuō)是可以有相關(guān)系數(shù)矩陣的。視頻老師又說(shuō)因?yàn)槭歉咚筩opula，所以只有一個(gè)系數(shù)，解答里老師又說(shuō)高斯copula可以有相關(guān)系數(shù)矩陣，那是不是視頻老師說(shuō)錯(cuò)了。請(qǐng)老師具體總結(jié)梳理一下，如果高斯copula和david li 都可以形成相關(guān)系數(shù)矩陣，那么這兩個(gè)區(qū)別是什么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-14 09:41
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同學(xué)你好，首先這題之所以說(shuō)是沒(méi)有相關(guān)性矩陣，是因?yàn)檫@里是兩個(gè)資產(chǎn)，因此只有一個(gè)相關(guān)性，不存在相關(guān)性矩陣的情況。
高斯Copula擬合的是正態(tài)分布情況，因此在極端情況下高斯Copula不能夠很好的反映極端情況下的相關(guān)性，而David Li Copula更加注重極端事件的建模，通過(guò)引入尾部厚尾分布（如t分布或者Archimedean Copula函數(shù)）來(lái)更好地捕捉極端依賴(lài)結(jié)構(gòu)，提高了對(duì)極端事件的建模準(zhǔn)確性。
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