joe
2023-08-11 17:51第2問關于CDS這個沒看懂,能否再講一下。
明明是spread上升,風險更高。原 來是 buy CDS, 對于futuretech 公司有利。為什么現(xiàn)在再做一個反向的sell ,反而能產(chǎn)生 CDS的 gain ? 難道是因為 CDS(buy)自身更值錢了,所以CDS(buy)-CDS(sell)>0,所以產(chǎn)生gain?
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1個回答
Vincent助教
2023-08-12 10:53
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你好
是的,因為風險增加,你原來買的保護變得更值錢了。
此時sell一個同樣標的的CDS是結(jié)束倉位的手段,就好比我們對于期貨合約和遠期合約做盯市也是簽訂一個相同到期日的反向合約。
