考同學(xué)
2018-12-16 19:43問下34題，如何區(qū)分公司2與公司3，ARmodel的優(yōu)劣 我的觀點(diǎn)： 公司3沒有單位根問題，協(xié)方差平穩(wěn)；公司2雖然有單位根，但是自變量與應(yīng)變量協(xié)整，整體也是協(xié)方差平穩(wěn)。那么公司2與公司3如何選擇？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個(gè)公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個(gè)變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對(duì)嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個(gè)ARmodel是致命問題，要槍斃這個(gè)model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-17 10:27
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同學(xué)你好，
oil price是有單位根的，因此能和他一起建模的只能也是有單位根，但是協(xié)整的序列數(shù)據(jù)了，因此只有2是符合的
兩組數(shù)據(jù)一組有單位根，一組沒有單位根是一定不能建模的，所以公司3第一個(gè)就被排除了
另外你的衍生問題是你想復(fù)雜了，這個(gè)地方就是在考核能否建模的問題
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追問
明白了，原來oil price 有單位根，這個(gè)漏看了。感謝老師，靠譜
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