溪同學
2023-08-21 22:37請問老師，這道題目里面說的是“Braceras has allocated $2 million to the stock of her employer, SEA.”證明他已經(jīng)拿了2million去買股票了呀，那我計算買atm put的成本不應該先看他有多少股股票嗎？我的想法是先算2000000/110.5=18100(股)，然后100個put一份合約的價格是505，所以是181*505=91405，這個思路有什么問題嗎？
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1個回答
Simon助教
2023-08-22 10:04
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同學，下午好。你的思路也是對的。產(chǎn)生差異的原因是股價110.5和行權價110不完全相等。mock題的思路是1份合約的對沖金額是110*100，所以我的2million除以對沖金額就是對沖份數(shù)。但是我計算出股數(shù)，然后看需要期權份數(shù)，也是可以的。
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