fama
2023-08-27 10:31所以到底risk budgeting是資產(chǎn)配置方法，還是risk parity是呢？因?yàn)閞isk budgeting中也有optimal allocation
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-27 16:13
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你好，Risk Budgeting（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算）和 Risk Parity（風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)）都是現(xiàn)代資產(chǎn)配置方法。
Risk Budgeting是為每個(gè)資產(chǎn)或策略分配特定的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的過程。這種方法關(guān)注于確定每個(gè)投資組合中的資產(chǎn)對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)。可以確保各個(gè)資產(chǎn)或策略的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)相一致。當(dāng)所有資產(chǎn)的超額收益與MCTR的比率對(duì)于所有資產(chǎn)都相同，并且與切線組合的夏普比率一致時(shí)，就得到了optimal asset allocation。
Risk Parity是一種特定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算策略，旨在確保投資組合中的各個(gè)資產(chǎn)對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)都是均等的。目的是為了確保沒有單一的資產(chǎn)或資產(chǎn)類別對(duì)投資組合的總體風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)過大。
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