undefinable
2023-08-30 10:58請(qǐng)老師再講一下completion portfolio，，，我記得有completion overlay 這個(gè)是有derivatives吧
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-30 11:06
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同學(xué)你好，completion portfolio是是將一個(gè)基于指數(shù)來構(gòu)建的分散化的投資組合與原來的集中頭寸相結(jié)合，形成一個(gè)新的組合，以符合投資者心目中的benchmark，他并沒有包含衍生品，也沒有對(duì)沖掉downside risk
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追問
這兩個(gè)的區(qū)別是啥啊
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追答
同學(xué)你好，completion portfolio是針對(duì)public equity集中頭寸的管理方法之一，而completion overlay根本就沒有這個(gè)策略，在個(gè)人IPS科目中就沒有出現(xiàn)過這個(gè)詞。在衍生品與固收科目曾經(jīng)出現(xiàn)過derivative overlay，但他與個(gè)人IPS科目是完全無關(guān)的。
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