winterveil
2018-12-25 20:46書reading19的第二題選的是a, 答案上寫“higher risk assets should have a wider corridor to avoid frequent, costly rebalancing". 但是課件里說volatility和corridor的length是inverse correlated，兩者是不是矛盾了。不太明白
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-12-27 18:46
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同學(xué)你好
講義上是站在不能偏離target太遠(yuǎn)的角度，原版書課后題是站在降低transaction cost的角度
考試時(shí)候言之有理即可
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萬一是multiple choice怎么辦
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同學(xué)你好，如果是選擇題，題目會(huì)明確告知考慮的方向，因?yàn)閮蓚€(gè)方向考慮都可以解釋的通。
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追問
謝謝
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