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2023-09-02 17:16麻煩講解一下,謝謝
所屬:CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-09-02 19:28
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你好,A是一個積極的定量方法,在多因子股票選擇算法中加入ESG作為特異性因素的權(quán)重。這意味著在股票選擇算法中,將ESG因素作為其中一個特異性因素來加權(quán)考慮。在構(gòu)建投資組合時,除了其他因素,如估值、成長等,也會考慮ESG因素對股票的影響,并相應(yīng)地為股票賦予權(quán)重,從而將ESG整合到投資決策中。
B說考慮在特定證券投資決策中的ESG評分和相關(guān)指標(biāo)。使用ESG評分和相關(guān)指標(biāo)屬于定性方法。
C說最小化相對于基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差。這并不是積極的ESG方法。最小化跟蹤誤差通常是被動投資策略的一部分,是passive不是active。
D說解決均值-方差優(yōu)化問題,以確定最佳的資產(chǎn)配置部門。這也不是積極的ESG方法。MVO通常用于確定資產(chǎn)配置,以最大程度地降低投資組合的風(fēng)險。盡管這涉及到資產(chǎn)配置,但并沒有直接提及ESG因素的積極整合。
