刷同學(xué)
2023-09-06 19:27Q5，第一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于MRR，講義中好像沒(méi)有介紹，和LIBOR-OIS是一個(gè)意思嗎？第二個(gè)問(wèn)題，MRR被認(rèn)為是衡量貨幣市場(chǎng)證券風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，那另外幾個(gè)spread的性質(zhì)能否對(duì)比總結(jié)一下，辛苦老師。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2023-09-07 10:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1.MRR理解成Libor，它是取代Libor成為基準(zhǔn)利率的，Libor已經(jīng)逐漸不適用市場(chǎng)了。
2.
Swap spread：互換價(jià)差反映了大型金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
I-spread：只反映了對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償
Z-Spread：盡管互換利差提供了一種衡量風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)便方法，但衡量信用和流動(dòng)性的更準(zhǔn)確方法是Z-spread
TED spread：一般經(jīng)濟(jì)中感知信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
