許同學(xué)
2023-10-02 10:01請問老師,這里的預(yù)期收益=IR×西格瑪A是怎么推出來的?
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1個回答
Essie助教
2023-10-03 11:21
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你好,因為IR等于主動回報除以主動風(fēng)險,在用這個式子求解IR的時候,主動回報和主動風(fēng)險都是歷史數(shù)據(jù)。
上面這個式子變形一下就是:主動回報=IR乘以主動風(fēng)險,因此如果在我們已知IR和主動風(fēng)險的情況下,就可以對未來的主動回報進行預(yù)測。
