悶同學
2023-10-05 18:00有兩個問題：1、如果利率變化，價格與利率的正負相關性是怎么確認的？2、對于期貨和遠期合約的偏好會影響到價格方面嗎，如果會的話具體是怎么影響的
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-06 10:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
1.利率變化，它不影響價格和利率呈現(xiàn)“正相關”或者“負相關”。聯(lián)系Quantitative Method中學習過的回歸regression，可以將兩組數(shù)據(jù)（價格和利率）做回歸然后得出結果（“正相關”或者“負相關”又或者“無相關關系”）
2.如果投資者更偏向于遠期合約，那么遠期合約的定價（long方愿意出價更高）將會更高。期貨也是同樣的道理。
如果投資者是short方（一般是從long方考查，而不是short方這個角度考試）更偏向于遠期合約，那么遠期合約的定價將會更低（short方愿意賣的更低）。
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價格與利率的正負相關性是需要自己計算還是題目會說明呢
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