189****3289
2023-10-14 12:16麻煩講解一下這題,謝謝.
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-14 21:55
該回答已被題主采納
你好，這道題目涉及到三種不同的模型，題目問哪些是用于衡量ESG整合效果的指標(biāo)。
Brinson attribution model通常用于衡量投資組合管理的績(jī)效，并可以用于評(píng)估投資者是否成功地整合了ESG因素，以影響投資組合的績(jī)效。
風(fēng)險(xiǎn)因素歸因（risk factor attribution）是一種方法，用于分析投資組合的績(jī)效，并可以用于確定ESG因素對(duì)績(jī)效的影響。這種方法允許投資者識(shí)別與ESG相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并確定它們對(duì)投資組合績(jī)效的貢獻(xiàn)。
Black-Litterman模型通常用于資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理，而不是直接用于衡量ESG整合的效果，因此不是用于衡量ESG整合效果的指標(biāo)。
因此，答案B表示Brinson歸因模型和風(fēng)險(xiǎn)因素歸因是用于衡量ESG整合效果的指標(biāo)，而Black-Litterman模型不是。
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追問
請(qǐng)問Brinson歸因模型和風(fēng)險(xiǎn)因素模型的區(qū)別在哪呢，謝謝。
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追答
你好，brinson主要是用于評(píng)估投資組合經(jīng)理的投資績(jī)效，是對(duì)回報(bào)率進(jìn)行歸因。
而風(fēng)險(xiǎn)因素模型，主要用于解釋投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。通過識(shí)別和量化投資組合中的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，投資者可以更好地理解投資組合的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)。
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