孫同學(xué)
2023-10-25 17:05老師好,這個BR里的ρ,如果基金經(jīng)理做的預(yù)測次數(shù)是N, 那么對N次預(yù)測,能算出n * (n-1) / 2個相關(guān)系數(shù),那么BR里的這個ρ是哪一個呢?不會是10次預(yù)測有一個總相關(guān)系數(shù)吧?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-10-26 10:39
該回答已被題主采納
你好,公式中的ρ代表10次預(yù)測中,主動證券回報率的平均相關(guān)性。
-
追問
哦哦,是把所有的兩兩相關(guān)系數(shù)求一個平均值
-
追答
是的。
