Xiaott
2023-10-27 20:37B現(xiàn)象的Required input floors for PD, LGD, and EAD的floor值都分別是什么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-10-29 17:54
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同學(xué)你好,根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議第三版修訂,對于PD、LGD和EAD,沒有明確規(guī)定下限。巴塞爾框架為各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了一些指導(dǎo)原則,以確保這些參數(shù)的合理性和一致性。這些指導(dǎo)原則要求銀行在確定這些參數(shù)時(shí)應(yīng)該考慮到自身的風(fēng)險(xiǎn)特征和實(shí)際情況,并根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行合理估計(jì)。
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