芽同學
2023-10-28 17:46CK=PS里的C和S究竟是option premium還是option value
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
c是歐式期權的期權價格
S是標的資產股票的價格
題目如果考套利,也就是定價不合理時,c表示市場價格或者市場價值,也就是市場上可以觀察到一個c(市場價格),你又可以用買賣權平價公式算c(價值),此時價格和價值不等,于是可以找到套利空間
如果題目不考套利,此時默認了c=價值=價格,無套利空間
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