黃同學
2023-10-28 20:27B選項,請問買入看漲期權,在未來期權價值上漲時,不是應該敞口上升,同時對方違約概率上升嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-30 03:01
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同學你好,
這道題的B選項并沒有直接給出PD和Exposure的實際變動情況,只是說produces an overall decline in counterparty risk,直接給出了RWR的定義,所以說法是沒有問題的。你提出的對方違約概率上升,并且敞口上升是不符合decline in counterparty risk的說法的。
希望能解答你的疑惑,加油!
