王同學(xué)
2023-11-04 18:23老師請(qǐng)問(wèn),為什么不是0.8607乘以0.1392?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-13 14:43
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同學(xué)你好,
這里要求計(jì)算的是conditional one-year default probability,也就是條件違約概率,由于采用指數(shù)分布計(jì)量PD時(shí)條件概率具有無(wú)記憶性,所以直接看成是計(jì)算一期的違約概率即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
