GUO
2023-11-08 16:49B選項(xiàng)，前面老師回復(fù)：崩盤(pán)恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤(pán)事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來(lái)的價(jià)格假設(shè)。———— 所以這句話和 它的波動(dòng)率上升，價(jià)格下降矛盾嗎？不矛盾呀，所以為啥B錯(cuò)呢？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-08 21:42
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同學(xué)你好，這個(gè)選項(xiàng)有些吹毛求疵了感覺(jué)，因?yàn)檫@個(gè)概念就是為了解釋微笑波動(dòng)率曲線，就是在解釋波動(dòng)率大價(jià)格低?？梢晕ㄒ粵](méi)有提到的是option這個(gè)概念，有些簡(jiǎn)短了描述的
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