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2023-11-09 21:32辛苦老師幫翻譯一下四個(gè)選項(xiàng)，另外就是想問下，4個(gè)選項(xiàng)是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進(jìn)行陳述的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-10 19:40
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同學(xué)你好，這是建立在不存在次可加性，可能會(huì)面臨的問題
分別表示
為了降低保證金要求，會(huì)鼓勵(lì)交易員分開賬戶
為了減少合規(guī)需求，會(huì)鼓勵(lì)財(cái)務(wù)集團(tuán)分開
為了降低風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，會(huì)鼓勵(lì)交易員在當(dāng)前賬戶上增加現(xiàn)金
公司風(fēng)險(xiǎn)自上而下的加總可能會(huì)低估總風(fēng)險(xiǎn)
AB其實(shí)上兩個(gè)選項(xiàng)都是在說如果僅僅是從降低什么什么需求，從而把賬戶或者集團(tuán)分開可能會(huì)帶來的問題
d選項(xiàng)，其實(shí)是在說，次可加性可能會(huì)產(chǎn)生的一種不等式的不確定性，因?yàn)樵谖覀冿L(fēng)險(xiǎn)分散的情況下是X1加X2，小于X（1+2），但是次可加性會(huì)使這個(gè)等式不成立，也就是說，可能會(huì)產(chǎn)生X1加X2大于x括號(hào)1+2，他的這種理念是把資產(chǎn)分開來，而并不是將他整體投資成一個(gè)組合，這樣就沒有辦法達(dá)到自產(chǎn)之間的分散化效果，這就是AB選項(xiàng)所說的問題了
D選項(xiàng)是在說這個(gè)不等式的不確定性
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