歡同學(xué)
2023-11-11 19:47這里公式符號(hào)是不是有點(diǎn)問題啊？為啥我的結(jié)論跟這個(gè)講義里的完全不一樣呢?？紤]到利率變動(dòng)是反向的，為了要NW大于0 ，豈不是應(yīng)該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-12 02:44
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同學(xué)你好，老師圖上的講義是對(duì)的。在利率上升的時(shí)候，如果資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期（即GAP小于0），此時(shí)兩個(gè)都在下降，但資產(chǎn)小，下降的少，負(fù)債久期大下降的多，因此可以保持NW大于0，反之亦然。
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