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2023-11-13 09:57能不能這樣理解，一個(gè)頭寸基礎(chǔ)的原價(jià)值是50m，現(xiàn)在我要買它，CVA應(yīng)該是我承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)啊，所以扣掉CVA;DVA是對(duì)手方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，所以定價(jià)要加上他，F(xiàn)VA、KVA、MVA這幾項(xiàng)對(duì)我來說都是cost，所以定價(jià)的時(shí)候要扣掉它
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-14 14:23
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同學(xué)你好，
基本可以這么理解，不過FVA與CVA和DVA有點(diǎn)類似，有cost和benefit，所以需要判斷是加上還是扣減。
希望能解答你的疑惑，加油！
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