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2023-11-14 14:21t,f,x^2檢驗(yàn)的df都是多少呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-15 11:39
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同學(xué)你好。這個(gè)取決于具體的檢驗(yàn)。如對于樣本均值做t檢驗(yàn)?zāi)敲磀f = n - 1；對回歸系數(shù)做t檢驗(yàn)?zāi)敲磀f = n - k - 1（k = 解釋變量的個(gè)數(shù)）；聯(lián)合檢驗(yàn)F-test的自由度為df1 = k，df2 = n - k - 1；對于BP test和LB test，其卡方檢驗(yàn)df = h，即檢驗(yàn)多少階自相關(guān)系數(shù)為0中自相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)；Jarque-Bera test的卡方檢驗(yàn)df = 2；White test的卡方檢驗(yàn)df = k(k+3)/2，其中k為解釋變量個(gè)數(shù)。
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