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2023-11-14 22:53-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08)是先把久期調(diào)整為修正久期,然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎?因為利率上升是的價值下降,而A下降的更多,因此是降低了。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-11-17 02:19
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同學你好,你的理解是正確的。
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