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2023-11-15 11:04老師，選項(xiàng)D是錯(cuò)在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational risk management practices 嗎？可以具體說說嘛，SMA也使用了歷史數(shù)據(jù)，那D選項(xiàng)的前半句是對(duì)的吧？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-17 02:31
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同學(xué)你好，這道題目選的是不是SMA的優(yōu)點(diǎn)的選項(xiàng)。因?yàn)?，SMA引入歷史損失成分來說明未來的操作風(fēng)險(xiǎn)損失敞口，該方法取決于歷史數(shù)據(jù)，而AMA方法則基于模型。 因此，與AMA相比，SMA對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性較低。所以風(fēng)險(xiǎn)敏感度低是他的缺點(diǎn)（即對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化不敏感），這才選的D。句子其他說法都是對(duì)的。
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