董同學
2024-01-09 09:26為什么這里是Rp-k倍標準差
為什么不是?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-09 10:53
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同學你好。VaR就是分布圖上的分位點,也就是在一級假設檢驗中學的依賴因子是一個道理。原則上是μ±kσ,由于我們測量的是損失,看左邊,因此是μ-kσ。VaR本身就是風險,再加個計算的負號意思相反,因此加個絕對值。
