Robyn
2024-01-23 13:06第二題，一共有哪些approach，分別有什么特點(diǎn)和用于什么情況
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-23 14:48
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同學(xué)你好，在資產(chǎn)配置這門科目中共有三個(gè)主要的方法：asset-only，liability relative approach以及goal-based approach。如果資產(chǎn)配置目的是為了在單位風(fēng)險(xiǎn)下獲取更高的收益，那么就用asset-only，主要是MVO；如果資產(chǎn)配置的目的是為了對(duì)沖負(fù)債，確保未來(lái)能有足夠的金額去償還負(fù)債，那就是liability-relative；如果投資者有許多目標(biāo)想要達(dá)成，那么可以使用goal-based approach，不同的投資目標(biāo)來(lái)使用不同的投資組合去達(dá)成。
除了以上三種方法，還有一種heuristic approach，就有點(diǎn)類似于拍腦袋決定了，里面包含60/40投資方法，1/n rule，120-age，endowment model，risk parity
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