阿同學(xué)
2024-01-24 10:23請問老師,這里是遠(yuǎn)期利率平價(jià)還是遠(yuǎn)期匯率平價(jià)呢?
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1個回答
Johnny助教
2024-01-24 14:05
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同學(xué)你好,forward rate parity是遠(yuǎn)期匯率平價(jià),它是指UIRP和CIRP這兩個利率平價(jià)都成立時(shí),F(xiàn)=E(S),于是遠(yuǎn)期匯率就成為了預(yù)期未來即期匯率的無偏估計(jì)
