小同學
2024-01-24 19:58老師你好，這是2018.9月卷二 2.4問，請問如何判斷套利機會是在0時刻還是在t時刻
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-01 09:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
套利機會可以在0時刻確定
因為套利涉及的所有的現(xiàn)金流（無論是當下還是未來）均已知，于是在0時刻可以低買高賣鎖定套利利潤
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
老師你好，這道題答案盈利是t時刻
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追答
盈利發(fā)生的時間點是未來現(xiàn)金流流入流出的時間點
如果有套利機會，都是在期初可以確定的事情，在期初可以確定未來會有套利產(chǎn)生的現(xiàn)金流發(fā)生
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