TTER
2024-01-25 16:38volatility weighted為什么是波動(dòng)率越低的股票權(quán)重越高?而不是波動(dòng)率高的高權(quán)重呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
王蘇云助教
2024-01-26 10:20
該回答已被題主采納
同學(xué),你好
Volatility weighting calculates the volatility of each constituent stock and weights the index based on the inverse of each stock’s relative volatility.波動(dòng)性加權(quán)計(jì)算每只組成股票的波動(dòng)率,并根據(jù)每只股票的相對(duì)波動(dòng)率的倒數(shù)對(duì)指數(shù)進(jìn)行加權(quán)。
因?yàn)槭歉鶕?jù)每只股票的相對(duì)波動(dòng)率的倒數(shù)對(duì)指數(shù)進(jìn)行加權(quán),所以,波動(dòng)率越低的股票,倒數(shù)越大,權(quán)重就越高。
繼續(xù)加油喲~
-
追問(wèn)
好的,順便問(wèn)一下size factor weighted為什么是小權(quán)重的weight越高呢
-
追問(wèn)
哦哦 沒事 看到其他題目中回答過(guò)了
