TTER
2024-01-25 16:53size這個factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個是判斷來的？另外，volatility 這個factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票??？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
王蘇云助教
2024-01-26 10:30
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同學，你好~
Volatility weighting calculates the volatility of each constituent stock and weights the index based on the inverse of each stock’s relative volatility. 波動率加權(quán)計算每只組成股票的波動率，并根據(jù)每只股票的相對波動率的倒數(shù)對指數(shù)進行加權(quán)。當波動率高的時候，倒數(shù)就小，權(quán)重就小。所以說這個因子是偏向于低Volatility的股票。
size這個因子一般是小盤股-大盤股。如果計算出來是正數(shù)，就代表是偏向小盤股；負數(shù)就是偏向大盤股。
繼續(xù)加油喲~
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