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2024-01-27 01:31第6題的C選項(xiàng)能講一下嗎,記得CME的直播課最后不是說sample statistics的缺點(diǎn)就是會(huì)有cross-sectional consistentcy,那換成factor model,就沒有這個(gè)問題了。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-27 17:04
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同學(xué)你好,直播說的是對的,factor-based VCV是會(huì)提高cross-sectional consistency的,這里是C選項(xiàng)多了一個(gè)not,把not去掉就對了
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追問
現(xiàn)在的C.選項(xiàng)是impose cross-sectional consistency on the estimates,現(xiàn)在說C是錯(cuò)的。這句話對了吧? 是C選項(xiàng)里少了一個(gè)not吧? 還是我理解反了……
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追答
同學(xué)你好,我的意思是factor-based VCV是會(huì)impose cross-sectional consistency,但是C選項(xiàng)卻說not impose,那么就不對了,所以不選C,如果把not給去掉的話C的說法就正確了
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追問
現(xiàn)在C選項(xiàng)是沒有 not 的……
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追問
有了……
